移動平均線

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移動平均線」をテーマに、移動平均線とは何なのか?と言うところから、期間設定や実践トレードでの活かし方まで、徹底解説いたします!

 

「移動平均線(Moving Average)」は世界で最も有名なインジケーターの1つで、使っていないトレーダーの方が珍しいほど、広く一般的に使われているインジケーターです。

 

英語名の「Moving Average」を略して「MA」等とも呼ばれます。

 

自分もこの移動平均線をメインで使った手法で10年以上稼ぎ続けていますし、他にも多くの稼いでいるトレーダーが使用しているのでトレードで稼ぐためには、移動平均線を熟知することは不可欠といっても過言ではないかもしれません。

 

トレードを始めたばかりだと、色々なインジケーターや手法を試してみたくなりますが、まずは1つに集中して極めていくのが勝てるトレーダーへの近道です。

 

そう言った意味でもこの移動平均線はうってつけだと思います。

 

そんなわけで投資初心者さんも参考にしてみてください。

 

 

そもそも移動平均線とは何?

 

画像の赤いラインが、実際のチャートに表示させた移動平均線です。

 

 

移動平均線とは、その名の通りある一定期間の価格(通常は終値)の平均値を結んで線(ライン)を表示させるインジケーターのことです。

 

平均を計算する期間は任意で設定ができるので、例えば期間を”100″に設定した場合、ローソク足100本分の平均値ラインが表示されます。

この場合、日足で見たら100日分、1時間足で見たら100時間分の平均値ラインが表示されてることになるわけです。

 

移動平均線は、もともとアメリカで株式トレードのために開発されたインジケーターなのですが、為替や商品先物にも応用されて独自の進化を遂げていますね。

 

1つのチャートに何本も表示させることが可能なので、1本だけで使うよりは2、3本使用してそれぞれの動きを元にしてトレードに活かす人が多いと思います。

 

この単純な平均値を算出して表示させるインジケーターが、なぜトレードで広く使用されているのかと言うと・・・

 

パッと見での相場状況の判断や、抵抗帯としてエントリー・決済の判断ポイント、相場の転換の判断など、移動平均線1つでトレードに必要な機能が盛り込まれているからだと思います。

 

 

※この辺の具体的な活用方法は、このあと詳しく解説していきます!

 

ここまでのトピックでは、移動平均線とは

  • チャートに平均値の線(ライン)を表示してくれるインジケーターである
  • 1つのチャートに何本でも表示可能。みんな2、3本使っている
  • これ1つで相場状況からエントリー・決済の判断まで幅広く活用できる!

このあたりが分かっていればバッチリです。

 

 

移動平均線は、相場の反発ポイントを教えてくれる?

 

 

株価や為替にも共通していえることですが、どんなに勢いが強い相場でも、常に一方向に突き進むことはなく、ある程度上下をしながら高値・安値を更新していくものです。

 

この時の上下の反発する動きは、過去の値幅やパターンなどを元に分析していくのですが、実は移動平均線が示す平均的な価格が反発のポイントとして意識されることが多いんです。

 

このため反発のポイントを表示させてくれる移動平均線はトレードにおいて欠かせないツールなのです。

 

テストの平均値に、平均年収、平均年齢・・・世の中のあらゆる指標は平均値を目安のポイントとして誰もが判断しますからね。

 

チャートも例外ではないってわけです。

 

それではちょっと実験して見ましょう。

 

 

画像はローソク足のみのチャートですがこれだけだと、何処で価格が反発するのか??目安を何処におけばいいのかわかりにくいですよね。

 

ここに移動平均線を表示させてみると・・・

 

画像の赤いラインは単純移動平均線の期間20(MA20)です。

綺麗に移動平均線に沿って動いていて、ローソク足が移動平均線付近でパイーンと跳ね返って来ているのが分かります。

 

たとえば、上の画像の場面でどんな風にポジションを持つかというと・・

 

 

私だったら、こんな感じの戦略を立てますかね。

 

移動平均線の特性を知っていると『どこでポジションを立てればリスクが低く、大きな利益を狙えるのか』を考えられるようになりますからね。

 

私自身もこの特性を活かして、普段のトレードで相場分析やトレード戦略を立てています。

 

このように移動平均線という平均値を参考にすることで、いまの相場状況の把握だけでなく戦略立てまでできることから、移動平均線は世界中のトレーダーたちに広く愛用されているのです。

 

ここまでで移動平均線の機能やその有能さはお伝えできたかと思いますので、続いて具体的な移動平均線の活用方法を解説していきます。

 

 

移動平均線は「短期・中期・長期」3本の期間を設定しよう

 

もちろん先程のように1本の移動平均線を使うだけでも、相場状況を把握できたり、トレード戦略を立てられます。

 

しかし!残念ながら、それだけですべての相場状況に対応できるわけではなくて、実際のトレードでは1本の移動平均線を表示しているだけでは判断が難しい局面も多いのも事実です。

 

 

たとえば、上のチャート画面のポイントも、ローソク足が移動平均線より上にあるので、長期的視点では強気相場ということはわかりますよね。

 

 

ただ中には①のように一時的に下げが入っている局面や、②のような横ばいのまま移動平均線を割ってしまう局面もありますからね。

 

たった1本を表示しているだけでは、どのようなトレード戦略で臨むべきか判断がつかなくなってしまうのです。

 

そのため移動平均線は「短期・中期・長期」の3本セットで使うことが一般的です。

 

この3本にそれぞれ期間(日数)を設定するのですが、基本的に「期間の終値の合計値÷期間」をラインで結んだ物が、1本の移動平均線として成り立ちます。

 

実際のチャートに表示させると、こんな感じですね。

 

 

たとえば、期間「20」で設定した場合は、その時間軸での「20本のローソク足の終値の合計値÷20」ということになります。

 

日足だったら、20日間の終値の平均値が算出され、それを結んだラインが表示されるというわけです。

 

この期間設定に関しては、どの時間軸をベースとするかで変わってくるので、スキャルピングでトレードする方、デイトレードの方、スイングトレードの方など設定は《トレードスタイル》によって様々であると言えます。

 

移動平均線(SMA)の設定方法とは

 

トレードをはじめたばかりの方だと『そもそも自分に合った設定期間なんて全然わから〜ん!』と思うので、まずは誰かの設定数値を真似するところからはじめていけばいいと思います。

 

参考までに自分の移動平均線の設定を紹介しておくので、良かったら参考にしてみてください。

 

チャートツール「MT4」 1時間足

 

 

自分のトレードスタイルはその時の相場状況によって短期だったり中期だったりで仕掛けるオールマイティのデイトレスタイルですが、基本は1時間足・4時間足の中長期を、トレードの主要時間軸として見ることが多いです。

 

ちなみに私が使っているSMA(単純移動平均線)は「赤(短期20)」「青(中期50)」「黒(長期100)」で設定しています。

 

トレードで大活躍!移動平均線のトレンド把握能力

 

また移動平均線は「傾きの角度」や移動平均線同士の「クロス」を参考に相場の勢いを把握する事ができます。

 

①移動平均線3本がすべて上向きor下向きなら、文句なしのトレンド相場!

 

たとえば、移動平均線が3本とも上向きだったら、「短期・中期・長期間で平均値がどんどん上がっている」という事ですので、上昇トレンドと見る事ができます。

 

反対に全て下向きだったら、平均値がどんどん下がっているということなので下降トレンドと判断する事ができます。

 

②移動平均線との乖離幅が大きくなるほど、トレンドの勢いは強くなる?

また移動平均線が角度のついた上向き・下向きになった場合は急激に平均値が上がったり下がったりしているわけですから、相場の「勢い」も把握する事ができます。

 

 

 

値動きの勢いはローソク足(価格)と移動平均線との乖離の大きさで見ることができます。

 

平均値より大幅に価格が乖離しているということはそれだけ、勢いよく値動き動いているということですからね。

 

それだけトレンド方向への勢いが強いということを示しています。

 

 

ただし!この移動平均線が載っているチャート画面からも分かるように、移動平均線は細かな値動きを判断するものではありません。

 

悪く言えば、直近の値動きに対する反応は遅いです。

 

上の画像でも急激な値動きでローソク足は大きな陰線・陽線を形成していますが、移動平均線はちょっと経った後にようやくMA20が反応していますね。

 

このことからもわかるように、あくまで移動平均線は指定された期間の平均値であるため、どちらかというといまの相場状況や大きな流れを把握することに長けているツールです。

 

急激な上向き・下向きになったからといって、安易に移動平均線の傾きや乖離で買い・売りの「売買サイン」にするのはリスクが高いといえるでしょう。

 

そのため移動平均線を使ってトレードしていく時には、大きな流れを確認していった後、エントリーのタイミングなどは短期足のローソク足の値動きを見守りながらエントリーのタイミングを測っていくと、リスクの低いポイントから狙っていけるようになります。

 

伝家の宝刀「デッドクロス・ゴールデンクロス」

 

移動平均線には相場の流れや転換点を把握するためのシンプルで強力な「サイン」があります。

下の図をご覧ください。

 

 

移動平均線同士が上から下にクロスしているポイント(☆印)がありますが、このポイントを「デッドクロス」と言います。

 

「デッド」な「クロス」という事で、このデッドクロスが発生した相場は、下落する傾向(下降トレンド)になる場合が多いです。

 

上の画像でも、デッドクロスを確認した後は下降トレンドとなり、価格が下落を続けているのがわかりますね。

 

続いてこのデッドクロスの逆バージョンをご紹介。

 

 

上の画像の☆印がついているところにご注目ください。

 

こんな感じに、移動平均線が下から上に抜けていくポイントを「ゴールデンクロス」と言います。

 

「ゴールデン」な「クロス」ということで先程の「デッドクロス」とは逆に、ゴールデンクロスが起きた後は相場が上昇する傾向(上昇トレンド)になる場合が多いのです。

 


「デッドクロス」と「ゴールデンクロス」

 

この2つのクロスは多くのトレーダーがトレンド発生や流れの判断材料にしており、トレードにおいて非常に頼りになる「サイン」であると言えます。

 

移動平均線の法則と実践トレードでの活躍

 

さて、ここまで「移動平均線(SMA)」についてお話しましたが、正直見る方によっては一長一短であると感じたかもしれません。

 

しかし移動平均線の力は、実はまだまだこんなものではありません。

 

そもそも移動平均線は大きな流れを把握するものとお伝えしました。

でも、実際それだけではエントリーの理由にはなり得ませんよね?

 

ではどうすればいいのか・・・?

 

実は移動平均線にはエントリーポイントを判断できる、ある法則が存在するのです!

 

それが・・・「グランビルの法則」

 

有名な法則ではありますが、知っておいて絶対損は無いです。

 

移動平均線について、なんとなくわかってきたかもと思ったら、続いて「グランビルの法則」もチェックしてみてください。

 

このグランビルさんは、そもそも移動平均線の開発者なのです。

 

この移動平均線を相場に当てはめた時「移動平均線には8つの売買ポイントがある」ということを発見しました。

 

それが「グランビルの法則」です!具体的には買いポイント4つ売りポイント4つの計8つの売買ポイントを見つけたわけですが、まずは図と一緒にその8つのポイントを一緒に見ていきましょう。

 

図解!グランビルの法則、8つの売買ポイント

 

 

買いのポイント

その①下降トレンドだった移動平均線が、横ばいor上昇になり価格が移動平均線を上抜けた時
その②移動平均線が上昇トレンド中に、価格が移動平均線を下抜けた時(押し目買い)
その③価格が移動平均線よりも大きくプラスに乖離した後、価格が下落したが移動平均線まで落ちず、再度上昇した時
その④下降トレンドの移動平均線よりも、価格が大きくマイナスに乖離した時

売りのポイント

その①価格が下落しはじめ、移動平均線を下抜けた時
その②下降トレンド中の移動平均線を価格が上抜けた時(相場反転の見極めが必要)
その③価格が移動平均線よりも大きくマイナスに乖離した後、価格は上昇したが移動平均線まで届かずに再度下落した時
その④価格が移動平均線よりも大きくプラスに乖離した時

 

このように移動平均線と価格の関係性から導き出された『8つの売買ポイント』

 

これがグランビルの法則なのです。

 

移動平均線の期間は何日線を使えばいいの?

 

移動平均線とグランビルの法則には関係性があるのはわかったけど、実際にトレードに使うとして移動平均線の期間設定は何にすればいいのか?

 

こうした疑問を持った方も多いと思いますが、これはトレーダーのスタイルによって適切な期間を設定していますね。

 

開発したグランビルさんは日足の200日線で見ていたらしいですし、スキャルのような短期トレードをする方であれば5とかがメインになったり、スイングなど長期的なトレードをする場合は100とか200とかがメインになると思います。

 

中期的な流れに乗っかることが多いデイトレーダーの場合だと、期間は20/50/100を使い、1時間足・4時間足の流れに沿ってトレードすることが多いですね。

 

なのでトレードはじめたばかりでどのくらいの設定にすればいいのかわからんって時には、まず誰かのトレードを真似するところからはじめればOKだと思います!

 

グランビルの法則を実戦トレードに活かすコツ

 

 

チャートの画像の数字は赤字が買いの法則4つ、青字が売りの法則4つです。

 

移動平均線「MA20」と相場の動きが、法則とマッチするポイントがこれだけあります。

 

冒頭で、グランビルの法則は「多くのトレーダーに知られている」とお伝えしましたが、これは移動平均線を世界中のトレーダーが使用していることに起因すると思います。

 

沢山のトレーダーが移動平均線を使っているからこそ、売買ポイントに価格が近づくと、そのポイントで仕掛けるトレーダーが増えるので、このグランビルの法則に従って値動きしやすくなるわけです。

 

このため、市場参加者の多くは取引の際に、この8つのポイントを意識されやすくなるというわけです。

 

ただし、相場に絶対はありませんからね。

 

時には「グランビルの法則に従って相場が動いていたはずが、急変した」といったことも当然あります。

 

グランビルの法則もあくまで法則の1つであって、それだけを頼りに、「移動平均線を抜けたから」「乖離が大きくなったから」といった理由だけでエントリーしてしまうと、素直に動いてくれないことも多々あるので、負けトレードも多くなってしまします。

 

ですので、ローソク足の動きや他のインジケータのシグナルなどを参考に、より法則通りに動いていきそうなところを厳選してトレードしていくのがコツですね。

 

トレーダーなら誰もが知っている。それがグランビルの法則

 

相場を見ている誰もが知っている、といっても過言ではない!それがグランビルの法則です。

 

みんなが知っているからこそ、この8つのポイントは意識されやすくなるわけですからね!このためグランビルの法則を知っているのと知らないのとでは、相場判断力に雲泥の差が出ることは確かです。

 

自分もこの法則を基本として今まで結果を残せてきたので、今まで知らなかった方は8つの売買ポイント全てを頭に入れておくだけでも、相場を読む力がつくこと間違いなしです!

 

移動平均線を使った取引の判断材料として大いに役立ちますので、是非参考にしていただきたいと思います。

 

この「グランビルの法則」を基本のベースの考え方として、移動平均線(SMA)と一目均衡表の雲を使ったトレードが自分のトレード手法になります。

 

詳しくはまたの機会に記事にします。

 

 

 

 

 

 

 

 

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